En este trabajo se estudia el comportamiento de los retornos delos tres principales índices bursátiles de Colombia: el IBB de la Bolsa de Bogotá, el IBOMED de la Bolsa de Medellín, y el IGBC de Bolsa de Valores deColombia. A través de un modelo STAR GARCH se identifican dos estados...

Un conjunto de modelos GARCH multivariados son estimados y su validez empírica comparada a partir del cálculo de la medida VaR, para los retornos diarios de la tasa de cambio nominal del peso colombiano con respecto al dólar americano, euro, libra esterlina y yen japonés en el periodo...

Este trabajo hace una estimación de los factores en los cualesestá compuesto el margen corporativo, entendido como la diferencia entre latasa spot de deuda pública y la tasa spot de deuda corporativa con calificación AAA y AA. Siguiendo la propuesta metodológica de Elton et al. (2001), se...