Cette étude présente une mesure du risque d'estimation pour deux exemples de modèles intégrant l'hétérogénéité à partir de variables explicatives observables. En particulier, il s'agit ici de montrer que le choix de tels modèles pour prendre en compte l'hétérogénéité permet de...

Cet article présente une approche opérationnelle pour l'analyse du risque de taux dans une optique de moyen terme et dans une dimension économique et comptable. Cette approche est développée en plusieurs étapes : tout d'abord nous présentons le modèle et les variables stochastiques...

The aim of this paper is to study the construction of prospective mortality tables from a low number of persons subjected to risk. The presented models are the Lee-Carter and log-Poisson methods respectively. The low number of people subjected to risk, particularly noticed for the persons who...

The aim of this paper is to compare two asset allocation methods for a pension scheme during the decumulation phase in the simplified portfolio selection between a risky asset following a geometric Brownian motion and a riskless asset. The two asset allocation criteria are the ruin probability...

L'objectif de ce travail est de proposer un modèle réaliste et opérationnel pour mesurer le risque systématique associé à la construction de tables de mortalité prospectives. Une application du modèle à l'évaluation de l'engagement d'un engagement de retraite est proposée. Le modèle...

The aim of this paper is to propose an operational two-dimensional parametric adjustment for laws of maintenance in disability. The method suggested rests on splines in dimension 2; it is applied to a real data set, and the scale of reserving which results from it is compared with the scale of...

The aim of this paper is to propose a realistic and operational model to quantify the systematic risk of mortality included in an engagement of retirement. The model presented is built on the basis of model of Lee-Carter. The stochastic prospective tables thus built make it possible to project...

The aim of this paper is to propose a realistic and operational model to quantify the systematic risk of mortality included in an engagement of retirement. The model presented is built on the basis of model of Lee-Carter. The stochastic prospective tables thus built make it possible to project...

Au cours de cet article, nous envisagerons différents aspects de l'engagement d'un régime de retraite à prestations définies. Nous chercherons à déterminer la valeur actuelle probable de la charge de retraite future.

Dans cet article, nous mettons en évidence les principales composantes d'un générateur de scénarios économiques (GSE) que ce soit au niveau de sa conception théorique ou au niveau de sa mise en oeuvre pratique. Le choix de ces composantes est supposé être lié à la vocation finale du...