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False news, informational efficiency, and price reversals
Dugast, Jérôme; Foucault, Thierry - 2015
Information processing filters out the noise in data but it takes time. Hence, low precision signals are available before high precision signals. We analyze how this feature affects asset price informativeness when investors can acquire signals of increasing precision over time about the payoff...
Persistent link: https://www.econbiz.de/10010499565
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Un modèle d'équilibre général avec volatilité stochastique des taux d'intérêt et information incomplète
Mellios, Constantin - In: Annales d'économie et de statistique (1998), pp. 101-124
Persistent link: https://www.econbiz.de/10001534404
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Estimating Nonseparable Preference Specifications for Asset Market Participants
Jacobs, Kris - Centre Interuniversitaire de Recherche en Analyse des … - 2001
représentatif. De plus, notre analyse porte particulièrement sur les implications non-linéaires de la théorie et par conséquent …
Persistent link: https://www.econbiz.de/10005100564
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Notations et écarts de rentabilité : le marché français avant l'euro.
Merli, Maxime; Alexandre, Hervé - Université Paris-Dauphine - 2003
L'objectif de cet article est de confronter deux mesures classiques du risque de défaillance de l'émetteur, la notation et l'écart de rentabilité. La première est attribuée par des agences spécialisées dans cette activité (Standard and Poor's et Moody's) alors que la seconde résulte du...
Persistent link: https://www.econbiz.de/10009002004
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Une nouvelle formalisation de la dynamique du système des prix du marché action (A New Formalization of the Dynamics of the Market Price System of the Equity Market)
Parent, Léo - 2021
première importance. Sur la base de données empiriques, une théorie de la dynamique des variances factorielles est ensuite … introduite, théorie dans laquelle les valeurs d’attraction des variances dépendent d’un paramètre de tendance du portefeuille de … marché. L’articulation de cette théorie avec l’effet momentum permet de déduire un modèle de krachs boursiers semi …
Persistent link: https://www.econbiz.de/10013235445
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Demography, capital flows and unemployment
Marchiori, Luca; Pierrard, Olivier; Sneessens, Henri R. - Central Bank of Luxembourg - 2011
This paper contributes to the already vast literature on demography-induced international capital flows by examining the role of labor market imperfections and institutions. We setup a two-country overlapping generations model with search unemployment, which we calibrate on EU15 and US data....
Persistent link: https://www.econbiz.de/10009645266
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Who are the value and growth investors?
Betermier, Sebastien; Calvet, Laurent E.; Sodini, Paolo - 2014
This paper investigates value and growth investing in a large administrative panel of Swedish residents. We show that over the life-cycle, households progressively shift from growth to value as they become older and their balance sheets improve. Furthermore, investors with high human capital and...
Persistent link: https://www.econbiz.de/10010499712
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Analyse et modélisation des effets d'une rente externe sur la croissance économique à long terme
Gacem, Brahim - 1992
Persistent link: https://www.econbiz.de/10000872342
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Les modèles d'équilibre général calculable : une note méthodologique
Collange, Gérald - 1997
Persistent link: https://www.econbiz.de/10000954086
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Existence de l équilibre et turnpike dans un modèle d'équilibre général intertemporel : une approche par la programmation dynamique
Hadji, Ismaïl; Le Van, Cuong - 1991
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