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Italian abstract: L'obiettivo è spiegare in maniera succinta l'asset pricing nell'ipotesi di mercati completi. Dopo aver dato notazioni e definizioni, viene esposto il Terema fondamentale dell'Asset Pricing, il Risk-Neutral Pricing e le condizioni di non-arbitraggio. Date queste nozioni, il...
Persistent link: https://www.econbiz.de/10012837860
Italian Abstract:L'obiettivo di queste note è evidenziare il metodo di ottimizzazione del portafoglio unico per cui l'investitore massimizza la sua funzione di utilità in media e varianza del portafoglio rispetto al vincolo della frontiera efficiente dei possibili pesi in cui le attività...
Persistent link: https://www.econbiz.de/10012889118
Italian Abstract: In queste note si cerca di evidenziare come l'asset pricing, nel contesto di stati di natura discreti emercati completi, sia un metodo per spostare ricchezza attraverso gli stati di natura, per ottenere un consumo il più possibile omogeneo nei diversi stati di natura....
Persistent link: https://www.econbiz.de/10012849817