Spanish Abstract: En este estudio se estima la probabilidad de transacciones informadas comportamiento y sus efectos en los rendimientos diarios e intradiarios en Latinoamérica. Calculando la probabilidad diaria dinámica de transacciones informadas (Easley, Engle, O'Hara y Wu, 2008), como una...

Spanish Abstract:El presente artículo tiene por objetivo determinar los beneficios que ofrece la helicicultura en el ámbito internacional. Para ello, se presenta un estudio de caso que fue aplicado en el municipio de San Vicente Ferrer (Antioquia), siendo este un referente en el manejo que se...

Spanish Abstract: Este documento contiene 210 errores cometidos en distintas valoraciones de empresas.La mayor parte de las valoraciones proceden de arbitrajes, procesos judiciales, compras y ventas de empresas a los que el autor ha tenido acceso. Casi todos los nombres de personas, empresas y...

In this article, we carry out a study about one of the most disruptive topics in recent times: cryptocurrencies. Whether as a revolution in payment methods, because it is a speculative asset or because of the particularities of the technology on which it is supported, cryptocurrencies are...

Este trabajo hace una estimación de los factores en los cualesestá compuesto el margen corporativo, entendido como la diferencia entre latasa spot de deuda pública y la tasa spot de deuda corporativa con calificación AAA y AA. Siguiendo la propuesta metodológica de Elton et al. (2001), se...

Este documento contiene 201 preguntas que me han formulado en los últimos años alumnos, antiguos alumnos y otras personas (jueces, árbitros, clientes…). Se han recopilado para ayudar al lector a recordar, aclarar, reforzar, matizar y, en su caso, discutir, conceptos útiles en finanzas....

This paper, first, reviews briefly the literature on the term structure of interest rates, citing some of the most important studies done on the topic for the Mexican case in the last years. In addition, the development of the government debt market is described. Second, evidence against the...

La existencia de memoria de largo plazo en las series financieras implica que los retornos de un activo hoy pueden tener incidencia sobre los retornos futuros, incluso más allá del corto plazo. En presencia de dicha memoria el horizonte de inversión elegido puede resultar en diferentes...

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The pricing of commodity derivatives requires that the underlying asset be modelled with mean reversion and high volatility. We develop closed formulas to price the spot of the commodity, its future, and to price a call option on the spot and on the commodity future, in the real world and under...