Turkish Abstract:Bu çalışma Türkiye Hisse Senedi piyasasında hisse senedi getirileri ile likidite volatilitesiarasındaki ilişkiyi belirlemeyi amaçlamaktadır. Ayrıca farklı likidite ölçülerinin hisse senetlerinilikiditelerine göre aynı şekilde sıralayıp sıralamadıklarını da...

Turkish Abstract: Bu çalışmada portföy performansının AIMR (yeni adıyla CFA Institute) standartları çerçevesinde ölçülmesi ve sunulmasına yönelik standartların incelenerek Türkiye'ye önerilerde bulunulması amaçlanmıştır. Çalışma kapsamında kapsamlı bir öneriler seti...

Turkish Abstract: Finans literatüründeki birçok çalışmada portföy yatırımları ile endeks getirisi arasındaki ilişki veya etkileşim incelenmiştir. Fakat bu çalışmaların birçoğu aylık veya yıllık frekansta gerçekleştirilmiş olup, dar bir yatırımcı sınıflandırması...

Turkish Abstract: Bu çalışmada, BİST 100 hisse senedi endeksi getirisi ile döviz kuru, altın fiyatı, mevduat faiz oranı ve reel konut fiyat endeksi arasındaki uzun dönemli ilişki, 2000:01-2014:07 dönemine ait aylık veriler kullanılarak, eşbütünleşme yöntemleri ile...

Turkish Abstract: Bu çalışmada hiyerarşik kümeleme analizi kullanılarak İstanbul Menkul Kıymetler Borsası-100 (IMKB-100) Endeksinde işlem gören hisse senetlerinin risk-getiri kıstaslarına göre sınıflandırılması yapılmış, böylece bilgilendirilmiş bir yatırımcının...

Turkish Abstract: Finansal zaman serilerinde görülen değişen varyans sorununun sonucu olarak otoregresif koşullu değişen varyans modelleri bulunmuştur. Bu kapsamda simetrik ve asimetrik modeller uygulanmıştır. Bu çalışmada, Türkiye'de altın piyasası endeksi volatiliteleri için...

Turkish Abstract: Bu çalışmada, hisse senedi getiri modellerinde yapılan hatalara dikkat çekmek ve sonraki çalışmalarda bu hataların tekrarlanmasını önlemek amaçlanmıştır. Hisse senedi getirilerini veya fiyatlarını açıklamayı amaçlayan modelleri öneren çalışmalar...

Turkish Abstract: Bu çalışmada, Borsa İstanbul'da (BIST) hafta içi günleri anomalilerinin gözlenip gözlenmediği araştırılmıştır. Bu amaçla 2015 yılı itibariyle 52 haftalık BIST 100 endeksi elde edilmiştir. Bu anomali üzerine pek çok çalışma olmasına rağmen, genelde...

Turkish Abstract: Bu çalışmada etkin piyasalar hipotezi kuramsal ve yerli/yabancı yazın bağlamında uygulamasal boyutlarıyla irdelenmiştir. Ayrıca BİST 100 Endeksi'nin ay sonu ikinci seans kapanış verileri kullanılarak 1993-2015, 1993-2002 ve 2003-2015 dönemlerinde rassal...

Turkish abstract: Bu çalışmada Türkiye’de sosyal sorumlu yatırımlar ile geleneksel hisse senedi yatırımlarının performansları karşılaştırılmıştır. Geleneksel hisse senedi yatırımlarının temsilcisi olarak BİST100 pazar endeksi, sosyal sorumlu yatırımların temsilcisi...