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Aktienmarkt-Volatilität und Abweichungen von den makroökonomischen Fundamentalfaktoren: Beweise auf der Grundlage der Modelle GARCH und GARCH-X In diesem Beitrag werden die Volatilität des US-Aktienmarktes und die Auswirkungen kurzfristiger Abweichungen zwischen Aktienkursen und bestimmten...
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This empirical study analyzes the information and predictive content of the Baltic Dry Index (BDI) with respect to a range of financial assets and the macroeconomy. By using panel methodological approaches and daily data spanning the period 1985-2012, the empirical analysis documents the joint...
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