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Die Eignung eines Futures auf implizite Forwardvolatilitäten zum Handeln des Vega-Risikos von Optionen
Roth, Randolf - 1997
Persistent link: https://www.econbiz.de/10004379817
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Der VOLAX-Future - ein Derivat zum Handeln des Vega-Risikos von Optionen
Roth, Randolf - 1998
Persistent link: https://www.econbiz.de/10004379820
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Der Geldmarkt im Euro-Währungsraum : Geldmarktgeschäfte, Zinsbildung und die Taylor Rule
Schinke, Christoph - 2004
Persistent link: https://www.econbiz.de/10004419535
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Empirische Analyse der Geldpolitik des Federal Reserve Boards der USA : die Taylor-Regel und flexiblere Ansätze
Schäfer, Christian H. - 2006
Persistent link: https://www.econbiz.de/10004878603
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Essays in international macroeconomics
Scholl, Almuth - 2006
Persistent link: https://www.econbiz.de/10004883317
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Flexible Wechselkurse, Wechselkursvolatilität und Welthandel
Schubert, Michael - 1992
Persistent link: https://www.econbiz.de/10004128136
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Dynamische Steuerung von Portfoliorisiken
Reinschmidt, Timo - 2006 - 1. Aufl.
Persistent link: https://www.econbiz.de/10004491147
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Modelle zur Schätzung der Volatilität : eine theoretische und empirische Analyse am Beispiel von Finanzmarktdaten
Specht, Katja - 2000
Persistent link: https://www.econbiz.de/10004609889
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Dynamische Steuerung von Portfoliorisiken
Reinschmidt, Timo - 2006
Persistent link: https://www.econbiz.de/10004920247
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Exchange rates, interest rates and commodity prices
Manzur, Meher (contributor) - 2002
Persistent link: https://www.econbiz.de/10004766318