Новая Мера Риска VAR в Квадрате ( ) и Ее Вычисление Часть I : Случай Равномерного и Треугольного Распределений Вероятностей Убытков (New Risk Measure VAR Squared ( ) and its Calculation Part I: The Case of Uniform and Triangular Probability Distributions)

Russian Abstract: В работе вводится понятие новой меры риска VaR в квадрате ( ), которая является теоретическим осмыслением применяемых на практике подходов оценки стрессовой VaR (sVaR) и выводится формула ее вычисления для случаев равномерного или треугольного распределений денежного потока по активу (проекту). Оказывается, что намного консервативнее оценивает риски, чем мера риска VaR, во многих случаях может составить в применении конкуренцию другим мерам риска, например, таким, как ES

MoreLess

Year of publication:	2019
Authors:	Minasyan, Vigen Babkenovich
Publisher:	[2019]: [S.l.] : SSRN

freely available

Full text |

More access options

doi.org

Check Google Scholar

In German libraries (KVK)

I need help

Extent:	1 Online-Ressource (10 p)
Type of publication:	Book / Working Paper
Language:	Russian
Notes:	Nach Informationen von SSRN wurde die ursprüngliche Fassung des Dokuments October 29, 2019 erstellt
Other identifiers:	10.2139/ssrn.3477127 [DOI]
Classification:	G11 - Portfolio Choice ; G12 - Asset Pricing ; G19 - General Financial Markets. Other ; G30 - Corporate Finance and Governance. General ; G39 - Corporate Finance and Governance. Other
Source:	ECONIS - Online Catalogue of the ZBW

Persistent link: https://www.econbiz.de/10012860358