Un approccio alternativo al problema del calcolo della volatilità implicita (An Alternative Approach to Implied Volatility Fast Calculation)

Italian Abstract: Questo lavoro si propone il compito di individuare un approccio alternativo (in termini di algoritmo matematico) in grado di determinare con velocità (i.e. di convergere nel giro di poche iterazioni) il valore della volatilità implicita delle opzioni. Tale valore è di particolare importanza dato che costituisce la componente principale per la formazione del prezzo delle opzioni. La trattazione dopo una spiegazione iniziale degli obiettivi illustra diverse alternative e propone l'adozione di un algoritmo in grado di convergere rapidamente alla soluzione desiderata