Découplage de modèle économique lent/rapide

La compréhension des phénomènes économiques nécessite de prendre en compte plusieurs échelles de temps simultanément. Nous étudions le cas d'un modèle simple d'épargne, où plusieurs échelles de temps caractéristiques coexistent. Nous montrons qu'il est possible de séparer les contributions lentes et rapides confondues dans une même variable observée en nous appuyant d'une part sur une linéarisation de la dynamique (stochastique et nonlinéaire) autour d'un point d'équilibre, et d'autre part sur un découplage via la transformation de Chang, issue de la théorie de la commande. Les modèles d'équilibre calculable, plus généraux et de grande dimension, tels que les modèles DSGE employés par de nombreuses institutions financières, pourraient bénéficier de ces outils autant pour accélérer leurs simulations que pour l'analyse statistique de données réelles.