Statistica descriptivă a seriilor de timp financiare : Aplicaţii, Partea întâi (Descriptive Statistics of the Financial Time Series: Exercises, Part 1)

Romanian Abstract: Unele tehnici ale statisticii descriptive pot servi la cuantificarea trăsăturilor importante ale seriilor de timp financiare. Această lucrare abordează evoluţia randamentelor logaritmice ale BITCOIN din perioada 1 februarie – 16 martie 2020. Rezultatele tehnicilor statistice indică o medie aritmetică negativă şi o volatilitate semificativă. Seria randamentelor are o o boltire leptokurtică şi o asimetrie negativă

MoreLess

Year of publication:	2020
Authors:	Stefanescu, Razvan
Other Persons:	Dumitriu, Ramona (contributor)
Publisher:	[2020]: [S.l.] : SSRN

freely available

Full text |

More access options

doi.org

Check Google Scholar

In German libraries (KVK)

I need help

Extent:	1 Online-Ressource (8 p)
Type of publication:	Book / Working Paper
Language:	Romanian
Notes:	Nach Informationen von SSRN wurde die ursprüngliche Fassung des Dokuments March 17, 2020 erstellt
Other identifiers:	10.2139/ssrn.3556165 [DOI]
Classification:	C10 - Econometric and Statistical Methods: General. General ; G10 - General Financial Markets. General ; G19 - General Financial Markets. Other
Source:	ECONIS - Online Catalogue of the ZBW

Persistent link: https://www.econbiz.de/10012839287