Liquidität, Risikoeinstellung des Kapitalmarktes und Konjunkturerwartung als Preisdeterminanten von Collateralized Debt Obligations (CDOs) - Eine simulationsgestützte Analyse
Year of publication: |
2009
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Authors: | Gann, Philipp |
Publisher: |
München : Ludwig-Maximilians-Universität München, Fakultät für Betriebswirtschaft |
Subject: | Finanzkrise | Derivat | Finanzanalyse | Kreditrisiko | Makroökonomischer Einfluss | Korrelation | Collateralized Debt Obligations | CDO | ABS | Tranchierung | Ausfallratenverteilung | Ein-Faktor-Modell | Credit Spread | Launch Spread | Asset Value | Firmenwertsensitivität | Assetkorrelation | Risikoaversion | Liquidität | Konjunkturerwartung | Risikonutzenfunktion | Subprimekrise | Liquiditätsrisiko | Rating | Kreditvergabestandards |
Series: | Discussion Paper ; 2009-08 |
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Type of publication: | Book / Working Paper |
Type of publication (narrower categories): | Working Paper |
Language: | German |
Other identifiers: | 10.5282/ubm/epub.10582 [DOI] 605605726 [GVK] hdl:10419/104509 [Handle] RePEc:lmu:msmdpa:10582 [RePEc] |
Classification: | G12 - Asset Pricing ; G13 - Contingent Pricing; Futures Pricing ; G21 - Banks; Other Depository Institutions; Mortgages ; G28 - Government Policy and Regulation |
Source: |
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