Liquidität, Risikoeinstellung des Kapitalmarktes und Konjunkturerwartung als Preisdeterminanten von Collateralized Debt Obligations (CDOs) : eine simulationsgestützte Analyse
Year of publication: |
2009
|
---|---|
Authors: | Gann, Philipp |
Publisher: |
München : Fakultät für Betriebswirtschaft, Ludwig-Maximilians-Universität München |
Subject: | Collateralized Debt Obligations | CDO | ABS | Tranchierung | Ausfallratenverteilung | Ein-Faktor-Modell | Credit Spread | Launch Spread | Asset Value | Firmenwertsensitivität | Assetkorrelation | Risikoaversion | Liquidität | Konjunkturerwartung | Risikonutzenfunktion | Subprimekrise | Liquiditätsrisiko | Rating | Kreditvergabestandards | Finanzkrise | Financial crisis | Derivat | Derivative | Finanzanalyse | Financial analysis | Kreditrisiko | Credit risk | Wirkungsanalyse | Impact assessment | Korrelation | Correlation |
Extent: | Online-Ressource (PDF-Datei: 98 S., 989 KB) |
---|---|
Series: | Münchener Wirtschaftswissenschaftliche Beiträge : BWL ; discussion paper. - München : Univ., ZDB-ID 2363772-9. |
Type of publication: | Book / Working Paper |
Type of publication (narrower categories): | Arbeitspapier ; Working Paper ; Graue Literatur ; Non-commercial literature |
Language: | German |
Notes: | Systemvoraussetzungen: Acrobat reader |
Other identifiers: | hdl:10419/104509 [Handle] |
Classification: | G12 - Asset Pricing ; G13 - Contingent Pricing; Futures Pricing ; G21 - Banks; Other Depository Institutions; Mortgages ; G28 - Government Policy and Regulation |
Source: | ECONIS - Online Catalogue of the ZBW |
-
Gann, Philipp, (2009)
-
Gann, Philipp, (2009)
-
Toxic asset subsidies and the early redemption of talf loans
Wilson, Linus, (2022)
- More ...
-
Determinanten der Eigenkapitalrendite von Sparkassen
Gann, Philipp, (2010)
-
DETERMINANTEN DEREIGENKAPITALRENDITE VON SPARKASSEN
GANN, PHILIPP, (2010)
-
DER MARKTPHASENABHÄNGIGE EINFLUSSDER LIQUIDITÄT AUF DIE CREDIT SPREADSVON CORPORATE BONDS
GANN, PHILIPP, (2010)
- More ...